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TB短线王简介

在期货市场中追求短线交易者多数为资金偏小的对风险深恶痛绝型的投资者,或是趋势投资中受到重创的投资者。TB短线交易系统(短线王)它以持仓周期短、止损止盈快而得名,实战中着实也能大幅降低单笔资金回撤的幅度。

该期货TB短线交易系统主要运行于交易开拓者TB平台,以K线盘中指令价进行委托交易,故止盈止损非常及时。由于不少商品合约在隔夜价格方面因受到外盘期货走势影响,都存在着较大的跳空,故不适合隔夜短线交易。也违背了短线投资低风险的参与要求,因此我们推荐使用该系统对行情连续、跳空较小、波动率活跃的品种进行量化投资,如焦炭、ME、鸡蛋等品种。当然其它品种的交易在待用户自行发掘。

TB期货短线交易系统截图 点击放大图片

右侧是商品期货短线交易系统的实盘截图,注意K线上下方的红色连线代表盈利交易持仓,绿色连线代表为亏损持仓交易。品种焦炭J1409,图中右上角的绿色笑脸代表全自动交易已开启,图中未见持仓连线的部分代表该区域没有发生交易,为防震荡策略启动后停止交易状态中。

指令解释:该图的信号指令为默认设置,在默认设置下黄色向上、下箭头一对,中间有持仓连线的为一对多头开、平仓指令。一对紫色下、上箭头,中间有持仓连线的为空头开、平仓指令,均代表开仓再平仓。

持仓说明:该图中显示当前账户账号为:2908**的期货编程,昨日结算价权益100192元,当前持仓盈利2050元、平仓盈亏0。当前账户动态资金102242元…


短线王模型设计原理


系统的功能示意图 点击放大图片

追求短、风险低、收益高、这不是某个单一的指标所能做到的,为了达到上述的要求该TB短线交易系统除使用指令价交易外,采用了趋势+防震荡策略。首先系统通过多重分析方法判市,利用短期价格突破方向确立操作点位,从而达到准确追随趋势的目的。要降低资产回撤风险仅上述是不够的,西汇国际更在该系统中加入了独有的防震荡策略,利用波动率与趋震自然规律来过滤掉市场中30%以上的盘整行情,从而大幅的减小的回撤幅度,达到了稳定的收益的目的。


适用对象

其实降低风险的方法有很多种,但是都有资金量的要求。而该短线交易系统则可谓是专为资金量小的撒户朋户所设计,它要求投入资金约为5万,最低能交易一手甲醇即可(详见下方甲醇)。然而对资金权益10万左右的朋友则更有优势,它可以同时对甲醇、焦炭同时进行组合投资(西汇8号),以得到更为平稳的盈利效果。但若资产达到50万左右的朋友我们就不建议采用该方案了,因为西汇对偏大资金量有更佳的配置方案,如西汇1号股指+商品组合等等。目前该系统的基本使用各品种限一手交易,品种不限。



收益曲线

焦炭期货短线交易盈亏曲线

从上图的30分钟交易资金增涨曲线中我们看出该短线系统在焦炭中的表现稳建而有力,当然从阶性表现来看前100余次交易中收益偏低,这是由于该阶段的行情波动较小,因此产生的盈利相对较小。在100-260次交易其间资产的增涨则较快,同时我们可以对照焦炭近年来的走势不难发现行情及趋势波动越大时,收益自然越大。上图中焦炭2年盈利15万,年均收益7.5万元(固定一手)。

ME甲醇资产增涨曲线

上图是甲醇近两年的利润增涨曲线,周期30分钟。可以看后100次交易中收益非常大,利润增涨也非常之快,在前上百次交易中盈利尽管不算快,但整体表现稳定增涨。上图两年交易间共计盈利11万,平均年盈利5.5万,平均年交易约150左右。

TB期货短线交易系统的组合测试

上图是将两个品种各自一手交易组合报告(西汇8号),我们可以出将两个品种组合后年化收益为11.9万,如果我们投入初始金为10万,年化收益可达119%,然而组合后的最大资产回撤风险仅为12.4%。因此我们建议资产10万左右的投资者尽量采用组合投资。对于资产仅在5万左右的投资者可以对甲醇期货进行交易。

更多疑问请联系 西汇财富网客服



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