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西汇1号组合交易系统简介


西汇1号期货量化组合投资策略放大图片 点击放大图片

相对单一合约或单一品种的交易来讲多数只是普通撒户投资者的操作方式,回撤大、收益不稳定是一单操作的主要特点,即便有些撒户投资者也同时交易了数个品种,但那是不系统的,不成体系的。今天这里要介绍的是由西汇推出的一套名为:西汇1号期货量化组合投资策略的系统,对于较多的投资者而言量化组合不仅是一个全新的概念,而是西汇国际用实战杀出的真谛。

首先多品种组合投资可以有效避免某一个品种的回撤而造成的整个投资失败,由于各合约间的盈亏形成了一种对冲关系,因此多品种组合的资金回撤相对是非常小的。而量化组合则是利用量化平台来自动完成多品种组合交易的过程,这使得整个过程更高效、客观。



组合系统单元构成

构成一个组合首先是各品种间的关联越小越好,这样尽可能的保障各品种间同亏同赚的现象。K线周期岔开,这样避免了所有品种在同一个震荡行情中全部亏损的结果。而在西汇1号组合策略中我们选择了IF股指+商品的配置,共计4个品种,两套系统,两种周期来进行。数量采用1:1:5:5的方案。期中股指期货模型采用股指分析家,3个商品期货采用波段王模型。配置分别为:股指30分钟1手 + 橡胶5分钟1手 + TA5分钟5手 + 螺纹30分钟5手 = 西汇1号组合策略。目前使用该系统的最低投入金额建议为35万元/组,保证占比:15万元,仓位40%左右,历史最大资产回撤10%一线。



组合系统投资收益

期货量化组合投资2012年收益

2012年相对IF股指来讲是一个不平凡的年份,全年11个月份基本下跌,唯独12月份大幅上涨,全年从年线来看竟收了一个小阳线,不由得让我们惊叹!在这种情况下做配置了股指期货的西汇1号盈利自然是大幅盈利,全年股指实盘盈利37万一线,橡胶则全年表现平淡仅盈利3万一线,TA表现较佳5手盈利3.5万一线,螺纹5手盈利4万一线,全年盈利48.5万,收益率高达138%。

西汇1号期货组合二零一三年收益

上图是西汇1号2013年前7个月份收益统计,其中我们发现股指在3月份收益并未增涨,这是由于股指在3月一直处于防震荡中,系统一直未开仓交易(详见账单),更有TA自3月份过后行情持续震荡,TA盈利一路下滑,但尽管如果在股指与橡胶的带动下整个组合的资产增涨稳步向上。由于螺纹自2月以来至6月一直持有空头仓位,故未加入资金曲线。从上图的各品种间对冲效果来看,大家应能明白量化组合投资明显优于单品种的交易。

在这里要说明的是西汇1号不同于一般的多品种组合,大家自选的品种首先没有系统的理依据为基础,二,没有相关的收益与回撤数据,其次西汇1号是经过近三年来实战得出的真谛,尽管在实战中短期资金也有起起落落,但在数年中他最终还是以低回撤、高收益为我们创造了可观的收益。对于资金偏大或了解更多详情的可与西汇财富网客服联系,也可亲临寒舍端摩交流。

更多疑问请联系 西汇财富网客服



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